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闫旭 · 2022年01月20日

回测时的偏差

  1. CFA I
  2. FRA
look-ahead bias和data-snooping bias，感觉这俩都有过拟合的意思，区别是什么？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月21日

同学你好，

data snooping是在数据集里反复、过度的挖掘搜索，一直到强行找到一条“规律”为止。这个“规律”往往只适用于这一个数据集，不能推广使用。

look ahead bias是在统计日用了还不存在的预测数据。


PS，数量科目的提问需要结合具体的题目，只讲概念的意义不大。

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