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库尔德王 · 2022年01月18日

这道题不太明白

为什么答案是A,这道题我不太懂。
1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年01月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我们学过,如果想复制一个put option,可以通过short sell the underlying 和lend a portion of the proceeds来实现

但是对于put option来说,其hedge ratio h is negative, 所以就需要short -h, 再根据如下公式,所以选A。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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