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dada · 2022年01月17日

fixed income reading14 ppt154页例题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
何老师列出的这个公式算的是最大损失价值是吧？例题里面给的approximate change in bond position是债券价格变动情况？
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1 个答案

pzqa015 · 2022年01月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个公式计算出的Var是在一个月的时间内，预期折现率的最大变化值（99%可能）

approximate change in bond position是折现率变动到最大值时债券价格的最大损失值（99%可能）。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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