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Hahahahaha · 2022年01月17日
它的三个assumption是什么，我怎么找不到了
pzqa015 · 2022年01月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
1、利率服从lognormal分布，因为lognormal分布无negative值，且随着r增加，波动率增加。
2、假设波动率影响利率的变化
3、假设benchmark债券市场价格合理，用二叉树求出的债券价格等于市场价格，若不等，就通过calibrate来调整二叉树，因此，二叉树是一个迭代的过程。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
