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Emmmmmmmua · 2022年01月17日

sample size很大的时候,是不是更容易拒绝一个分布是正态分布

NO.PZ2020011101000037

问题如下:

If the skewness of an asset’s return is -0.2 and its kurtosis is 4, what is the value of a Jarque-Bera test statistic when T = 100? What if T = 1,000?

选项:

解释:

Using the formula of JB statistic

JB=(T1)(S^2/6+(κ^3)2/24)JB = (T - 1)(\widehat S^2/6+(\widehat\kappa-3)^2/24)

the value of the JB is 4.785 when T = 100 and 48.3 when T = 1000.

这道题sample size变成1000,JB变大很多,表示sample size越大,越更容易拒绝原假设?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年01月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,是的呢。

JB test的目的是来检验拟合优度的,通过偏度和风度来检验样本数据是否来自正太总体,原假设是样本服从正态分布,备择假设是样本不服从正态分布。

那么当我们从总体里选取的样本更多的时候,也就是题目里的T增加的时候,计算出来JB test stat会越大,那么就会越拒绝原假设。

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