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V💫 · 2022年01月15日
为什么negatgive beta（系统性风险）越小， E(R）收益率 反而更小？ 不应该是系统性风险越小，收益率更高吗？
Kiko_品职助教 · 2022年01月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
系统性风险越小为什么收益率会更高啊？承担的风险越高，收益率自然越高啊。
另外这道题根据CAPM公式也可以得出结论：E(R)=Rf+beta(Rm-Rf),Rm-Rf通常都是大于0的，那么beta是负数的时候，E（R）是小于Rf的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
