开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

大写的LUCIA · 2022年01月14日

effective spread duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income

为什么第一小题，过了6个月持有期，effective spread duration还是等于10？

第二题这种瞬时的改变，可以理解，effective spread duration没有变化。


添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年01月14日

嗨，努力学习的PZer你好：


题目说了假设effective duration不变，相当于做了一个简化处理。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 264

    浏览
相关问题