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jacqie · 2022年01月13日
何老师说,如果出现伪回归,那就用差分把两个参数都变成stationary的就行了,但是她之前举的例子是降雨量和大盘数,如果是这样,差分又怎么样呢?还是不能从经济角度解释,那实务中还是没有意义咯?
品职答疑小助手雍 · 2022年01月14日
同学你好,差分是检验的方式,对数据平稳性进行检验的,不是让没有经济意义的数据强行有经济意义。
数据平稳性检验可以一定程度上验证数据是否有真正的经济意义,是否是伪回归。
课上举例降雨量和大盘只是伪回归的举例,实务中不需要做那种回归,会做一些我们也不知道有没有确实的关联的数据的回归,那这时候就要去检验了。