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Kelly001 · 2022年01月13日

二叉树

binominal model中的 π 代表上涨的概率,u 也是代表up factor(up factor是什么意思?), 这两个组合在一起又怎么理解呢? 课件听得不是很明白

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年01月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


 π 代表上涨的概率,u,d是根据Black-Scholes方程用数学推导出来的。推导过程很复杂,一级考试不会涉及。考题会直接给出u或d,让同学求 π,或者期权的价值。 π和u之间的转换公式如下:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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