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jacqie · 2022年01月12日

random walk的残差也是符合白噪声的?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年01月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


对,白噪声是指满足0均值、恒定方差、无自相关性的时间序列,也就是毫无规律的时间序列。


random walk的Yt -Yt-1=残差,随机游走过程的任意两步之间是完全随机,无迹可寻的,也就是残差是无规律的白噪声过程。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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