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苏·Xu · 2022年01月09日

NO.PZ2018062007000034

问题如下:

Is it possible that a European call and a European put option have the same value at expiration? Assume both options have the same underying, expiration date and exercise price.

选项:

A.

No, because one has positive value, the other must have negative value.

B.

Yes

C.

No, their intrinsic value must be different.

解释:

B is correct.

If the price of underlying is equal to the exercise price at expiration, both options will have zero value. The minimum value of option is zero, cannot have negative value.

中文解析:

如果标的资产的价格在到期日等于执行价格,那么欧式看涨和欧式看跌期权的价值都为0,所以题干中描述的场景是有可能发生的。

可以在到期日不行权么?

2 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


short方是卖期权的一方,是否行权取决于对手方哦,

就像保险,买方可以决定是否申请理赔,但如果是卖方(保险公司),是无法控制客户的行为的

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努力的时光都是限量版,加油!

lynn_品职助教 · 2022年01月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


long方可以,short方不行。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2022年02月05日

如果short方不行权就是违约,对吧?为啥short方必须行权?

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