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未命名 · 2022年01月09日

B选项

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000017

问题如下：

Which of the followings is least likely the consequence of the conditional heteroskedasticity?

选项：

A.

The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable.

B.

The coefficient estimates are not affected.

C.

The standard errors are usually unreliable estimates.

解释：

A is correct.

考点: Heteroskedasticity.

解析: 本题问的是哪个选项不是异方差造成的后果。A选项的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C选项的描述均是异方差产生的后果。

The coefficient estimates are not affected. 有条件异方差的时候，系数的估计是不准确的，所以，系数的估计也会收到条件异方差的影响才对，B也应该是对的选项

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月10日

同学你好，

异方差影响的是系数的标准误，Sb1 cap。不影响系数本身的估计。

只有多重共线性才会影响到系数本身的估计。

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NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 多重共线性的系数b是否受影响？

2023-02-24 17:29 2 · 回答

NO.PZ2018101001000017 问题如下 Whiof the followings is least likely the consequenof the contionheteroskesticity? A.The T-test is still reliable, but the F-test is unreliable. B.The coefficient estimates are not affecte C.The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct.考点: Heteroskesticity.解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。 如题

2023-01-31 12:49 1 · 回答

NO.PZ2018101001000017 这里的t-test是指残差项的t值吗，还是b1?

2021-02-25 23:46 3 · 回答

The coefficient estimates are not affecte The stanrerrors are usually unreliable estimates. A is correct. 考点: Heteroskesticity. 解析: 本题问的是哪个不是异方差造成的后果。A的描述是错误的，因为异方差会导致T-test和F-test都不靠谱（unreliable）。选择A。B和C的描述均是异方差产生的后果。条件异方差不就是导致可以预测error 吗，不应该选c吗？c说不能可靠的估计error 

2020-11-09 20:35 1 · 回答