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五月 · 2022年01月09日

No.PZ2020010304000014 (问答题)解析看不懂

E( X1) 和V(X1)是怎么求出来的 能详细写一下步骤吗

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年01月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


先把Big firm的每一行的概率加总,比如针对-USD 50M这一行,概率=1.97% + 3.9% + 0.8% + 0.1% = 6.77%

同理可以求USD 0的概率 = 3.93% + 23.5% + 12.6% + 2.99% = 43.02%

USD 10 M概率 = 34.38%

USD 100M概率 = 15.83%

所以E(X1) = 6.77% * (-50) + 0 + 10*34.38% + 100*15.83% = 15.88M.


V(X1) = E(X1 * X1) - (E(X1))^2 = (-50)^2 * 6.77% + 0 + 100*34.38% + 10000*15.83% - 15.88^2 = 1534

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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