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roger_yu119 · 2018年03月04日

问一道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

请问这题a选项不能考虑吗，swap是双边都有exposure.cds像保险 只有一方有exposure?

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月04日

目前存在交易对手方信用风险的金融产品中，利率互换的市场规模是最大的。Swap是双方都有风险，取决于参考利率的走势，可能导致浮动利率高于固定，也可能低于。信用违约互换虽然叫做互换，但其实性质更像是期权，行权条件是标的债券发生违约事件，所以这个对手方的风险仅仅针对购买方。

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     老师，对于A和C还是有疑问，interest rate swaps互换的是interest,计算的时候是netting的zhi，虽然面临的是双方的risk,那这个outstanng notionamount还是比A大吗？

2018-10-26 09:12 1 · 回答

老师，B为什么不对呢

2018-08-06 21:23 1 · 回答

麻烦解释下这道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

2017-11-08 12:45 1 · 回答