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roger_yu119 · 2018年03月04日
请问这题a选项不能考虑吗,swap是双边都有exposure.cds像保险 只有一方有exposure?
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月04日
目前存在交易对手方信用风险的金融产品中,利率互换的市场规模是最大的。Swap是双方都有风险,取决于参考利率的走势,可能导致浮动利率高于固定,也可能低于。信用违约互换虽然叫做互换,但其实性质更像是期权,行权条件是标的债券发生违约事件,所以这个对手方的风险仅仅针对购买方。
老师,对于A和C还是有疑问,interest rate swaps互换的是interest,计算的时候是netting的zhi,虽然面临的是双方的risk,那这个outstanng notionamount还是比A大吗?
老师,B为什么不对呢
麻烦解释下这道题:NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]