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陈蕊 · 2022年01月09日
星星_品职助教 · 2022年01月09日
同学你好,
这个matrix里显示就是两两之间的协方差,例如左上角第一个数字16,就是portfolio A和portfolio A自己的协方差,而自己和自己的协方差就是方差。同理,右下角的25,就是B的方差。而左下角和右上角的两个18就是A和B的协方差。
逐项代入correlation的公式即可。
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提问需要详细,对于这类有详细答案解析的题目,需要说明解析中具体是哪里不懂。