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zyh9479 · 2022年01月09日

Conditional Coverage Models test

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

Market Risk Management 讲义60页上的LR test statistics. H0 null hypothesis 是model is accurate. 这个accurate model指的是哪个model？是unconditional model 还是 conditional coverage models。

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年01月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


这一块知识点是用来对var model进行backtesting的，就是检验我们的var算的是否准确，所以60页说的accurate model是var model is accurate。


uncoditional 和conditional只是对var进行检验的两种不同方法。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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