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jacqie · 2022年01月09日

AR(P)的例题没看懂

公式右边不是=( 15/32+ ε )/Y t 么?怎么得出=蓝色框出来的?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年01月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


计算多项式的时候先把带Y的和Y滞后项的全都挪到左边,这样就是Yt -5/4 Yt-1 + 3/8 Yt-2 = 15/32 + ε


按照讲义P264那种公式:

任何的滞后项都可以表示为L * Yt的形式,所以Yt -5/4 Yt-1 + 3/8 Yt-2 = (1- 5/4L + 3/8 * L^2)Yt,这个括号里的就是蓝色框里的东西。



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