何老师说到AR(1)model时说h>=2时,PACF: α (h)=0,但是之前介绍PACF的时候说过,PACF经常用于模型选择,那现在PACF都等于0了,还怎么做模型选则啊?
DD仔_品职助教 · 2022年01月09日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好
针对于AR MA和ARMA这三类模型,他们每一个的ACF和PACF都有各自的特点,只是针对于AR(1)模型来说,偏自回归PACF,自己只与滞后两项,或只与其他滞后项之间的关系是0。但是对于MA以及ARMA来说,他们的PACF不是等于0的,各自都有各自的特点,是可以根据他们的特点来做模型的选择的,比如MA(p,q)模型他的ACF和PACF都是慢慢衰减到0的。只是单单AR(1)的PACF等于0并不代表PACF不能用作模型选择。
对于模型的选择model selection,PACF并不是重点,在本节的后面专门有一章在讲,掌握那一节的内容即可。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!