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开泰-王飞 · 2022年01月08日

重新定价法算swap的value时,考虑了利差,为何不考虑本金之差?

在reset date 时点算value,画图法算value时考虑本金的现金流,但重新定价为何只考虑直接用利差相减的部分,两者的本金现金流未考虑?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年01月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


interest rate swap的 notional principal 是在交换期一开始就确定的金额,所以没有差异的。双方就一个固定的本金,交换不同的利率计算方式。

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努力的时光都是限量版,加油!

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