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开泰-王飞 · 2022年01月08日
在reset date 时点算value,画图法算value时考虑本金的现金流,但重新定价为何只考虑直接用利差相减的部分,两者的本金现金流未考虑?
lynn_品职助教 · 2022年01月09日
嗨,从没放弃的小努力你好:
interest rate swap的 notional principal 是在交换期一开始就确定的金额,所以没有差异的。双方就一个固定的本金,交换不同的利率计算方式。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!