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绒谷谷 · 2022年01月08日

还是没明白这个题目为什么 correlation 是1

NO.PZ2018070201000044

问题如下:

What's the covariance between the two securities? Assuming the standard deviation of the portfolio is 27%.

选项:

A.

7%

B.

7.5%.

C.

8%.

解释:

B is correct.

According to the result of last question, when portfolio's standard deviation is 27%, the correlation between the two securities is 1. The covariance is  Cov( R 1 , R 2 )= ρ 12 σ 1 σ 2  =(1.0)(30%)(25%)=7.50%.

请问能解释一下为什么得出 correlation 是1

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年01月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


解释中说了,根据上一题的答案,也就是PZ2018070201000043,correlation算得1。

当然可以不用这个结果,代两资产组合求portfolio variance的公式,也是可以做的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!