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王秋宇 · 2022年01月08日

是不是只要没提sample的字样,就除以N。

NO.PZ2015120604000049

问题如下:

The table below shows the monthly stock returns of Ivy Corp.

According to the above tableCalculate the population variance for Ivy Corp. returns, assuming the population has 6 observations?

选项:

A.

8.01%.

B.

77.1%2.

C.

64.2%2.

解释:

C is correct

populationvariance=(Xμ)2npopulation\quad variance=\frac { { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n }

=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2

这题目是不是有歧义呢,好像用n或者n-1都说得通啊。

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月09日

同学你好,

题干已说明population只有表格中的六个数,所以只能除以n。

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NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ,Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2​=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 用计算器的STAT功能,Sx=8.7788,σx=8.0139,怎么会出现两个标准差的,而且按理说不应该看样本标准差这个值吗?

2024-10-21 13:47 1 · 回答

NO.PZ2015120604000049问题如下The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ,Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations?A.8.01%.B.77.1%2.C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2​=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 计算器如果12的Y01=2,算出来 和单独按2次 不一样… 前者N=5,后者N=6。但是我看计算器使用的时候,第一种方法说是可以呀?

2024-05-28 16:07 1 · 回答

NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ,Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2​=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 收益率20% 我X1输入1.2收益率-5%,我X2输入0.95……我似乎算出来的标准差其实是一样的 都是8.01

2024-04-28 15:53 1 · 回答

NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ,Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2​=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 老师,这个问题是我看了您对别的同学的回答后的疑问。这个知识点我可能在之前遗漏了。就是总体方差和总体标准差的概念能不能简单概述一下?为什么是平方的关系?和各自的英文对应是什么?

2024-03-30 19:08 2 · 回答

NO.PZ2015120604000049 问题如下 The table below shows the monthly storeturns of Ivy Corp.Accorng to the above table ,Calculate the population varianfor Ivy Corp. returns, assuming the population h6 observations? A.8.01%. B.77.1%2. C.64.2%2. C is correctpopulationvariance=∑(X−μ)2npopulation\quvariance=\fr{ { \sum { (X-\mu ) } }^{ 2 } }{ n } populationvariance=n∑(X−μ)2​=[(20- 7.7)2 + (4 - 7.7)2 + (-5 - 7.7)2 + (12- 7.7)2 + (3 - 7.7)2 + (12- 7.7)2] / 6 = 64.2%2 想请教老师,这道题我将百分数都化为小数来按,为什么出来的结果不对?依次化为小数,0.2、0.4、-0.05、0.12、0.03、0.12,按计算器的时候,我的按键步骤为2NTA——X01 键入0.2,enter,Y01不动,保持为01的默认——X02键入0.04,enter,Y02保持0.1的默认——X03键入-0.05,enter,Y03默认——X04键入0.12,enter,Y04键入2——X05键入0.03,enter,Y05默认为1——2NSTAT——得到的总体数据的标准差为0.085182,8.51%——总体的方差为72.42%的样子,未能得到答案,不知道是哪里出了问题?

2024-03-18 00:10 1 · 回答