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香蕉树上的考拉 · 2022年01月08日

R 12 课后题


C 这个选项不太理解什么意思 保护非平行移动?


1 个答案
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pzqa015 · 2022年01月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这是laddered portfolio 的一个优良特性。


shifts and twists指的是收益率曲线的非平行移动,由于laddered的现金流均匀分布各期,因此,对于收益率曲线的非平行移动,laddered的各期coupon以及coupon 的再投资更可能相互抵消,整个portfolio value不会发生太大变动,起到protection的作用。

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