李坏_品职助教 · 2022年01月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
arch建模的对象是残差的平方，残差平方的期望是不为0的，这是arch模型研究的核心。
残差本身（一次项）的期望是0，这个是我们做线性回归的要求。如果残差的期望不为0，那就说明回归模型漏掉了一些重要的变量，残差项的结果也不精确了。此时arch模型也是错误的了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
jacqie · 2022年01月13日
为什么残差一次项的期望是0，平方的期望不是0？没明白，到底是不是0？老师的讲义哪里有说么？