开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
· 2022年01月06日
FP=（S-pvd)*(1+rf)^t
在基础班里对这公式的默认解释都是long s0的情况，pvd拿不到所以减去
但如果题目里是short position 定价为什么还是用这个公式？理论上pvd期间现金流在short情况下是可以拿到的。有没有什么好的解释谢谢。
lynn_品职助教 · 2022年01月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
第一种方法：long方+short方 = 0，long方和short方就是零和博弈。
第二种方法：交割日之前资产在short方手里，那么交割日之前这个资产产生的好处也都在short方。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
