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贾小rain · 2018年03月03日

问一道题:NO.PZ2015121810000003 [ CFA II ]

问题如下图:

 请问表格中给出的portfolioB expected return=0·15 是指市场对于它的预期吗?而我们用单因素模型算出来的是对他的估值?是这么理解吗

1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月10日

你好童鞋,你的理解是正确的,当“估值”和预期存在预期差的时候,就可以套利