问题如下图:
请问表格中给出的portfolioB expected return=0·15 是指市场对于它的预期吗?而我们用单因素模型算出来的是对他的估值?是这么理解吗
NO.PZ2015121810000003 我这边这道题能看到但选不了
NO.PZ2015121810000003 请问老师, 解析中提到“ using the procee to buy a portfolio 50% investein A an50% investein C with a sensitivity of 1 thmatches the sensitivity of 为什么用B的factor sensitivity来算投50%A+50%C的Portfolio?
有点不是很理解,buy A+C花了 0.22,sell 掉B 赚了0.15,那不是亏了0.07 吗?
敲不进去字啊
Portfolio B 用one factor mol 算 ER = 22%。 现实市场价格反映ER=15%,证明B价格被低估。我的理解应该买入B因为是低估的资产。