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晓昀 · 2022年01月02日

R16中关于buffering的理解

在基础班视频中,李老师说由于有buffering,benchmark里的股票数不一定等于100(index宣称的股票数),因为市值增长到80名以内这只股票就被计入benchmark,而第101只也不会跌出buffering。我的理解是,有buffering的存在,只要有股票市值进入80以内,那大盘股的数量就会增加,第100名变成101名,大盘股的数量增加。直到大盘股数量达到120,然后就稳定不变了。在100只股票的时候即使有股票市值下降,从95名跌到了105名,那原101上升一名变成100名,然后第105名也在大盘股的范围内,所以数量是增加的。如果从95跌到135,大盘股数量就还是原基数。所以大盘股的数量是在100-120间最后稳定在120,是这样吗?

3 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年01月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


原来99,现在跌出去了,但是按市值排名取前100只,是不是就把原来的第101只记在了index里,所以最后还是100只——前提是有原来不在index的现在市值排名在80以前了就可以。

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年01月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


那jindex里的股票数量最多120只,——我举的那个例子是的,80-120

最少100只吗——不一定的,比如有一个股票原来是市值排名99,现在121,它跌出去了,其它的市值没变化,那就是99只了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2022年01月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,不好意思,我没太理解你的这个表达,老师真的很努力的看了。这样我解释一下这个buffering

比如buffering就是设置大盘股的80-120排名区间,有个股票以前市值排名是101,所以没有在index里,现在呢,市值增长了变成排名98名了,过两天有跌了,又变成103名,如果来回这么编辑index非常费成本,所以为了稳定指数,有了buffering,原来没有在index里的必须市值增长到80以上才能进index,市值如果没有跌出120名之外,继续留在index里,如果打个比方,一个股票原来市值排名103,现在涨的很厉害,排名70了,就进入到index了,假设其它的股票市值没变,那么原来排名100的,现在是排名101,那么现在index的股票数量就是101支。一个原来没在index里的股票现在市值排名70了,原来排名98的股票现在排名132了,假设其它市值不变,那么现在的index还是100只。总结,buffering如果设置是80到120,只有原来没在index里的,必须市值增长很多,到80之前,index里的股票除非市值掉的很厉害,到120名之后,不然仍然在index里。所以index的数量不确定。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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