Kiko_品职助教 · 2021年12月28日
嗨,爱思考的PZer你好:
C选项说的太片面了。risk-budgeting是对portfolio整个风险做预算,你到底hedge多少无所谓,只要总风险控制在一定范围就可以。
——以及风险因子法的“风险因子”是什么意思,是指宏观因素吗?
这部分内容都是很直给的,没有什么需要特别难理解的,名词解释可以参考下我们基础班讲义,如果不明白可以听一下基础班视频讲解。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
欢欢 · 2021年12月29日
谢谢~也就是风险因子就是包含利率、汇率、股市风险这三个因素是吧