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李梦璐 · 2021年12月24日
R47讲义P22最后一句话：mean reverting markets can lead to uncomfortable investment outcome。为什么呢？我自己的理解正好相反啊，宏观策略就是做大类资产配置，做的不就是均值回归么？
lynn_品职助教 · 2021年12月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
CTA策略是主动管理，寻求期货价值趋势变化，从而获利的一种策略。同学可以理解为寻求长期趋势变化，而均值回归在长期看来，变化趋势并不大，所以CTA策略在均值回归的市场，表现不会太好。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
