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香蕉树上的考拉 · 2021年12月21日

基础班P180 例题

想问下这个roll down return 我是用p1-po/po * NP =1.233*NP 而老师做法是用(p1-p0) * NP =1.15%*NP 还是有些差别的 。我想问能否用我的做法 ? 这里的price appreciation是否就明确就是roll down return ? 谢谢!


2 个答案
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pzqa015 · 2021年12月22日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,不论是dollar还是percentage形式,都必须用p1-p0。

dollar形式是:(0.952-0.9405)*NP=0.0115*NP,这是dollar形式的答案,得到是金额。

percentage形式是:(0.952-0.9405)/0.9405=1.22%,这是percentage形式的答案,百分比形式的答案不用再乘以NP,得到的是百分比。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2021年12月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里题目让计算的是return,所以,我们计算出dollar形式的return即可,包括coupon+price appreciation。

如果让计算percentage形式的return(例如表达成:return percentage of roll down strategy),那么可以按照你写的公式,用(coupon+price appreciate)/p0这个公式。

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努力的时光都是限量版,加油!

香蕉树上的考拉 · 2021年12月22日

但是dollar形式的 乘开来1.233%NP 和 1.15%NP也是不一样? 我就想问是不是dollar形式必须用p1-p0谢谢

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