想问下这个roll down return 我是用p1-po/po * NP =1.233*NP 而老师做法是用(p1-p0) * NP =1.15%*NP 还是有些差别的 。我想问能否用我的做法 ? 这里的price appreciation是否就明确就是roll down return ? 谢谢!
pzqa015 · 2021年12月21日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里题目让计算的是return,所以,我们计算出dollar形式的return即可,包括coupon+price appreciation。
如果让计算percentage形式的return(例如表达成:return percentage of roll down strategy),那么可以按照你写的公式,用(coupon+price appreciate)/p0这个公式。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
香蕉树上的考拉 · 2021年12月22日
但是dollar形式的 乘开来1.233%NP 和 1.15%NP也是不一样? 我就想问是不是dollar形式必须用p1-p0谢谢