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chenq · 2021年12月20日

怎么理解x不是随机的,残差是随机的



1 个答案

星星_品职助教 · 2021年12月20日

同学你好,

X不为随机项是使用OLS估计方法的前提条件。X随机会导致一系列的后续结论有问题。这点涉及数学证明,超过了CFA的范畴。只需要知道有这样一个假设即可。

残差项随机且服从正态分布也是前置假设之一。简而言之,如果残差项里还有规律,这个规律就应该被进一步剥离出来,体现在方程里。最后剩下的无规律部分(即“residual”的含义)是无规律的随机变量。

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