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和棋 · 2021年12月19日

[CME]例题,计算realised return



没有看懂书上这道例题的结算方法,再投资只有coupon有再投资吧?coupon相比较本金占比权重应该非常小才对,怎么在这道例题里面直接把coupon的变动率和capital gain的变动率直接加一块了?

1 个答案

源_品职助教 · 2021年12月20日

嗨,爱思考的PZer你好:



咱们CME学科这里只是借鉴了固收的方法,但不代表和固收完全一致,因为不同科目是不同的人写的。

既然它直接相加了,那就说明在CME的学科方法下,它就是认为再投资是包括本金一起算的。

所以从应试的角度出发,在这门课中记住这种方法就可以了。



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