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李梦璐 · 2021年12月19日

Portfolio performance evaluation的问题

  1. CFA I
  2. Portfolio
Portfolio的R50，讲义第62页，fully diversified portfolio可用alpha评估表现。充分分散的组合不是已经只有系统性风险了么？类似于大盘，不是没有alpha了么？为何还会用alpha来评估充分分散的组合呢？
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1 个答案
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Kiko_品职助教 · 2021年12月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


jensen alpha公式： 从公式可以看出，这个指标用Beta来衡量风险，说明只有系统性风险了，所以说适用于充分分散化的组合。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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