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重生之我是johnhull · 2021年12月18日
上图是CFA的MCTR，我学的时候总是感觉有中特别的既视感，直到深夜我拿起了FRM的原版书，好家伙，我tm直呼好家伙！！这不就是marginal VaR的算法嘛，CFA真的有够无耻的啊，脸都不要了，度量风险我们都知道σ不如VaR，但是这2者都不如ES，因为ES是普风险度量指标，我想问下，我们是不是可以尝试这里用ES来作为风险度量指标进行risk budgeting，我觉得这样才有点金融前沿那味，目前CFA这个让我失望
郭静_品职助教 · 2021年12月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
刚才跟考过CFA和FRM的教研小伙伴聊了一下，她说这三个都是风险度量指标，理论上是可以这么替换的。但是不是最优不好说，现实世界需要考量的因素很多。希望你在通过CFA以后可以系统的研究一下，期待你的研究成果，加油～
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
嗨，从没放弃的小努力你好：
👍👍👍哈哈哈，我没考过FRM，所以暂时没办法回答你。但据说风险管理方面的知识FRM确实要更系统更前沿～
你这也是学习的高境界了，知识已经融会贯通了。
如果有需要，我可以再咨询一下我们同时考过CFA和FRM的教研，再回复。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
