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稳如泰山 · 2021年12月18日

计算器的按法

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2018062016000075

问题如下：

Given the probability matrix above, what is the covariance of returns on Portfolio A and Portfolio B?

选项：

A.

0.02

B.

-0.0546

C.

-0.16

解释：

B is correct.

E(RA)=0.4*(-10%)+0.3*10%+0.3*30%=8%

E(RB)=0.4*50%+0.3*20%+0.3*(-30%)=17%

Cov(RA,RB)=0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%)= -0.0546

请问0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%)= -0.0546， 这一串有没有办法一口气按下来，一口气按下来，答案是错的。还是说要分三步去计算呢

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星星_品职助教 · 2021年12月18日

同学你好，

可以一步按出来。

1）首先把算式里的百分号全去掉，得到结果后统一再除以10,000；

2）利用计算器里的括号功能；

3）每计算完一个部分，按一下等号。例如按完0.4*(-10-8)*(50 -17)后，按等号得到 -237.6，然后在紧接着不用退出直接加上第二部分的计算，以此类推。

我按了一遍，结果得到-546，除以10,000后得到-0.0546，是没问题的。

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NO.PZ2018062016000075 问题如下 Given the probability matrix above, whis the covarianof returns on Portfolio A anPortfolio A.0.02 B.-0.0546 C.-0.16 B is correct. E(RA)=0.4*(-10%)+0.3*10%+0.3*30%=8%E(RB)=0.4*50%+0.3*20%+0.3*(-30%)=17%Cov(RA,RB)=0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%)= -0.0546 Cov(RA,RB)=0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%) 请问这个求COV我看跟求组合方差是一样的，唯一的不同只是求组合方差需要算到平均距离的平方是吗？所以求COV跟求方差的公式差不多？

2022-11-30 08:30 1 · 回答

NO.PZ2018062016000075 -0.0546 -0.16 B is correct. E(RA)=0.4*(-10%)+0.3*10%+0.3*30%=8% E(RB)=0.4*50%+0.3*20%+0.3*(-30%)=17% Cov(RA,RB)=0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%)= -0.0546老师，cov小于0，说明两个随机变量反向，我没明白是什么意思。

2021-04-10 22:47 1 · 回答

-0.0546 -0.16 B is correct. E(RA)=0.4*(-10%)+0.3*10%+0.3*30%=8% E(RB)=0.4*50%+0.3*20%+0.3*(-30%)=17% Cov(RA,RB)=0.4*(-10%-8%)*(50%-17%)+0.3*(10%-8%)*(20%-17%)+0.3*(30%-8%)*(-30%-17%)= -0.0546题目中的表格是什么意思，没有看懂

2020-11-01 08:05 1 · 回答

没有看懂解析可以详细解答下吗？

2020-10-23 16:36 1 · 回答