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Hahahahaha · 2021年12月18日

有一道题

有一道关于fixed income measures的题,smith卖掉duration大的债券买入duration小的债券,具体金额不超过45%-55%之间这个范围,这个选择题考的是什么知识点,题图片太大上传不上来

2 个答案

星星_品职助教 · 2021年12月20日

@Hahahahaha

同学你好,7.5的来源答案解析已经写了。由于利率上升,要卖出duration大的债券Bond 2。根据要求,Bond 2必须要至少保留45%,所以Bond 2最少也需要保留的金额是(47.5+52.5)×45%=45m。由于当下Bond 2的金额是52.5m,所以最多能卖出52.5-47.5=7.5m

星星_品职助教 · 2021年12月18日

同学你好,

考察是对于“duration”这个risk measure的理解。如果利率上升,债券价格会下降,duration小的价格下降的幅度低;反而利率下降,就要买duration大的债券。

这个考点了解即可,在组合中考察的可能性不大。

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遇到类似的题目可以传一下题号。

Hahahahaha · 2021年12月20日

怎么计算,7.5这个数怎么理解

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