老师您好。
下图是何老师的Asset Allocation的一页PPT,她说蒙特卡洛模拟的缺点是Input不靠谱,关于这点我倒是不赞成。由于我是先考完的FRM再考CFA的,现在也是一名FRM持证人了,蒙特卡洛模拟的输入变量的分布其实在FRM里没有这么死板,就必须说要正态分布了,实际上你完全可以用近似的分布来代替,比如你也可以用Chi square分布,而且蒙特卡洛模拟中你甚至可以用很多方法提升精确度,比如你可以引入控制变量,所以我是真的不太理解这里的input不靠谱是啥意思,是原版书真的就这么说了吗?