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Jackylin · 2021年12月08日

比较AA两个方法的不同

AA基础班166页,both approaches address the PV of liabilities,but in different ways,听了老师的解释还是不太能理解,能再详细讲讲吗
1 个答案

郭静_品职助教 · 2021年12月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这两种方法都考虑了负债的现值,但具体方式一样。

在surplus optimization这种方法中,surplus =market value of assets - PV of liabilities,通过这种方式将PV of liabilities考虑在内。而Hedging/return seeking portfolio(即资产分为2个组合,一个是hedging portfolio,一个是return seeking portfolio。hedging portfolio模拟负债未来现金流支出(hedging portfolio现值=PV of liabilities),通过这种方式将PV of liabilities考虑在内。


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