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judith530 · 2021年12月08日

请问一下题目的minimal increase什么意思?没有读懂它的意思

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年12月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这个题这么问其实是为了严谨一些,因为只要是涉及到与counterparty做交易,就会面临counterparty risk,不会有一个产品一点点counterparty risk 都没有。

所以无论是CLN还是TRS,都是有对手方的,所以多多少少都会有counterparty risk,但是相比于TRS而言,CLN在期初就要求投资者把本金给了出去,所以他的counterparty risk是会更小一些的,但不能说是一点点都没有,所以题目问的是下面用哪一个产品做hedge会使得counterparty risk的增加最小。

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