关于这道题如果用外汇平价公式解答,C选项似乎不对啊,请老师看看我的解题思路哪里出了问题:
- Bank recieve USD, Counterparty B recieve IDR ;
- Rusd 上升,Bank EAD 也上升;
- 根据外汇平价公式F/S=(1+Rdc)/(1+Rfc), F/S-1≈Rdc-Rfc (DC/FC);
- IDR/USD的形式话,IDR为DC,USD为FC,Rusd上升意味着Rdc-Rfc下降,也就是IDR/USD应该是贬值才对;
- USD贬值,IDR升值,counterparty B 出口到印尼因为USD贬值,有利于出口,所以PD下降;
- 最后得出的结论是RRW risk
我个人觉得有问题的第3和4步,请老师指出哪里不对,谢谢!