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Arnie · 2021年12月06日

delta hedge 股价从38下降到36

  1. CFA II
  2. Derivative
股价从38到36，用z对冲，目前z的执行价格是36，那说明股价现在下跌到36是at the money ，此时gamma最大，所以应该是对冲成本最高，数量最大啊 
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1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年12月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


option在at the money的时候，gamma的确是最大，但只是 delta hedge的效果会最不好，并不代表成本会最高，数量会最大。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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