经典题4.4求95%surplus value最小值,为什么Z取1.645?而mock 24题中也是求surplus value的最小值,Z取得是1.96呢?
李坏_品职助教 · 2021年12月06日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这里确实有点矛盾了,是题目的问法有点差异,我反馈一下~
官方的practice题目问的是95%的置信区间的下界是多少,这里应该用95%对应的双尾正态分布值,1.96.
经典题4.4的意思是求surplus 最差的结果,是surplus at risk,类似于var的原理,我们要用单尾的1.645.
可以看一下基础班讲义P78,如果题目要求surplus at risk,或者risk surplus,要用1.645:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!