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momo_papillon · 2021年12月05日

经典题S2 4.4 求surplus value的confidence level 取值问题

经典题4.4求95%surplus value最小值,为什么Z取1.645?而mock 24题中也是求surplus value的最小值,Z取得是1.96呢?




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年12月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里确实有点矛盾了,是题目的问法有点差异,我反馈一下~


官方的practice题目问的是95%的置信区间的下界是多少,这里应该用95%对应的双尾正态分布值,1.96.


经典题4.4的意思是求surplus 最差的结果,是surplus at risk,类似于var的原理,我们要用单尾的1.645.

可以看一下基础班讲义P78,如果题目要求surplus at risk,或者risk surplus,要用1.645:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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