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追风少年NKU · 2021年12月05日

经典题12-13章,credit mitigation3.8题的答案

答案是不是写错了,95%的Z值应该是1.645,而不是1.96?
1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学可以参考讲义 P268的例子:

这里用的是99%的2.33.


计算经典题里面的underlying和collateral的组合的volatilty,要用的是双尾的正态分布值(95%,双尾是1.96)。你说的1.645是计算var用的单尾95%的值


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