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追风少年NKU · 2021年12月05日
李坏_品职助教 · 2021年12月06日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学可以参考讲义 P268的例子:
这里用的是99%的2.33.
计算经典题里面的underlying和collateral的组合的volatilty,要用的是双尾的正态分布值(95%,双尾是1.96)。你说的1.645是计算var用的单尾95%的值。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!