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李梦璐 · 2021年12月05日

远期合约定价和估值中画图法问题

R46远期合约定价和估值章节里讲到的画图法,里面用向上箭头表示收到,向下箭头表示支出,斯塔是指持有期的成本,即向下的箭头,然后根据远期合约初始V0=0来计算的时候,向上=向下,向下不是已经代表了支出么?为何斯塔前面还需要再加负号呢?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2021年12月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


画图法只是为了让同学们更好的理解现金流的时点和方向,具体落到计算上,还是建议同学们在数字上加上正负号,方便计算。

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努力的时光都是限量版,加油!

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