22题题干说同时满足协方差平稳和random walk，如果协方差平稳那么就是均值复归了 也就没有random walk了呀？应该怎么理解比较好
星星_品职助教 · 2021年12月06日
同学你好，
根据问题描述，你问的应该是69页27题。
这个问题可以理解为：这三个结论中，哪个结论和random walk，covariance stationary都不矛盾。
conclusion 1：方差一直随时间在变化，所以和covariance stationary矛盾了
conslusion 2：不存在均值回归，所以还是和covariance stationary矛盾了
conclusion 3：b0可以为0。这一条和random walk，covariance stationary都不矛盾。
random walk和covariance stationary看的都是b1，而b0是什么无所谓。如果random walk序列的b0=0，就是random walk without a drift。covariance stationary序列对b0也没有要求。所以选择这一个conclusion，即C选项。