嗨,爱思考的PZer你好:
NEE是negative exposure,他是站在对手方的角度来看的。
我们假设A这一天的exposure均值是个正数,那么A的对手方的exposure的均值就是负数,只是站的角度不同。
但是站在A的角度,他的exposure肯定都是正数,因为敞口代表风险,只有有收益的时候才会有有风险,也就是说mtm大于0的时候才会有exposure。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!