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追风少年NKU · 2021年12月05日

请问某一天的NEE是否如下图绿笔所示?

即mtm小于0的均值?
1 个答案

DD仔_品职助教 · 2021年12月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


NEE是negative exposure,他是站在对手方的角度来看的。

我们假设A这一天的exposure均值是个正数,那么A的对手方的exposure的均值就是负数,只是站的角度不同。

但是站在A的角度,他的exposure肯定都是正数,因为敞口代表风险,只有有收益的时候才会有有风险,也就是说mtm大于0的时候才会有exposure。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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