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momo_papillon · 2021年12月05日

wcl和var定义理解

wcl是一定置信水平下的最差损失,感觉跟var的定义很像。但是cvar=wcl-el=ul,这几个定义有点混淆,请老师解答下呢?
2 个答案
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李坏_品职助教 · 2021年12月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的 WCL也包括置信度的概念,他是在某个置信度下,最大的总的损失不会超过的阈值。 普通var是最大的预期损失不会超过的阈值。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

李坏_品职助教 · 2021年12月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


WCL是unexpected loss+ expected loss,而CVAR只是衡量unexpcted loss。(CVAR和普通的VAR是不一样的)

参考讲义P60:


你说的一定置信度下的最大损失,如果是普通的VAR,那指的是expected loss,和这里的CVAR又不一样了。



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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

momo_papillon · 2021年12月05日

比如经典题S4 1.3题,求99%的cvar=wcl-el,计算wcl也是按损失的大小从大到小排序,找到99%分位点确定为wcl,但是按这样的方法如果是普通的var就可以理解为99%的水平下损失不超过1m,所以wcl和普通的var感觉就很像,这么理解不对吗?

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