DD仔_品职助教 · 2021年12月04日
嗨,爱思考的PZer你好:
measurement bias指的是对冲基金监管较少,所以业绩表现的记录会比较不透明,所以在衡量的时候大多只能收集到好的数据。
backfill bias叫回填偏差,指表现好的对冲基金想要被放入index里,这个index会假设这个fund在一开始就存在于这个index里,加入这个好的基金的到index里会使得index的表现变好,但事实上这个index之前并没有包含这支fund,后面回填加入会使得index表现看起来更好。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!