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洋洋丫 · 2021年12月04日

信用

上面这个债券定价的式子推导不出来答案解析中的式子啊? 信用经典题中14页1.1

1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


按照何老师的板书:

(PD * RR + 100 * (1-PD)) / (1+r_f) = 债券价格80, 可以直接求出PD就行了。因为RR是0%,所以就是100 * (1-PD) / (1+5%)= 80, PD = 16%



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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