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Shell_eyyy · 2021年12月04日
if var is not subadditive, it is technically possible for the portfolio's var to exceed 10 plus 20 million
为什么这个是对的？难道不是总的var比individual var加起来要小吗？因为他们有diversification 效果呀？
品职答疑小助手雍 · 2021年12月05日
同学你好，次可加性的意思是组合的var会小于等于两者var的直接加和。
Var不满足次可加性的意思就是组合的var可能存在大于两者var直接加和的情形。这个课上举过比较极端的例子来证明的。
虽然常规是有分散化效果，但是有反例这句话就是对的，它也说了technically。
