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Jard · 2021年12月03日

RAROC中hurdle rate计算

RAROC中hurdle rate的计算公式有要求吗?我看框架图里也是有,但是经典题里没有涉及,谢谢!
3 个答案
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DD仔_品职助教 · 2021年12月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


优先股rpe=Rf+beta pe*(Rm-Rf)

普通股rce=Rf+beta ce*(Rm-Rf)

hurdle rate=他俩的加权平均,也就是用基础班讲义里的公式

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

DD仔_品职助教 · 2021年12月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


那要看题目给的条件,如果没有直接给出股东要求的回报率,给出了rf rm 和beta,那就要根据capm模型来计算了

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Jard · 2021年12月04日

就是Rf+beta*(Rm-Rf)=hurdle rate这个公式求出来么?谢谢您!

DD仔_品职助教 · 2021年12月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个hurdle rate的计算很简单的,就是公司普通股股东要求的回报率与优先股股东要求的回报率的加权平均啦,CE代表common equity,PE代表preferred equity,R代表回报率。一般hurdlerate不要求计算,题目会直接告诉你,重点掌握判断规则即可。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Jard · 2021年12月04日

Hurdle rate的计算涉及到beta么?

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